中卫市是宁夏回族自治区辖地级市，所以中卫市属于宁夏回族自治区，不属于哪个市。
1954年，宁夏并入甘肃省，中卫属银川专区。
1958年，宁夏回族自治区成立后，中卫县、中宁县归银南地区（现吴忠市）管辖，海原县归固原地区（现固原市）管辖。
2004年，设立地级中卫市，辖沙坡头区（原中卫县）、中宁县、海原县。
中卫市位于宁夏中西部，宁夏、内蒙古、甘肃交界地带，东与吴忠市接壤，南与固原及甘肃省靖远县相连，西与甘肃省景泰县交界，北与内蒙古自治区阿拉善左旗毗邻。
中卫市地势西南高，东北低，市区平均海拔1225米，地貌类型分为黄河冲积平原、台地、沙漠、山地与丘陵五大单元。中卫市西北部腾格里沙漠边缘卫宁北山面积12万公顷，中部卫宁黄河冲积平原10万公顷，位于山区与黄河南岸之间的台地6万公顷，南部陇中山地与黄土丘陵面积142.45万公顷。
中卫市属典型的温带大陆性季风气候，因受沙漠影响，日照充足，昼夜温差大，平均气温在7.3至9.5℃之间，年平均相对湿度57%，无霜期158至169天，年均降水量180至367毫米。
